期货从业资格-期货及衍生品基础（第三版）题库（826题）

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交易者以45美元/桶卖出10手原油期货合约，同时卖出10张执行价格为43美元/桶的该标的看跌期权，期权价格为2美元/桶，当标的期货合约价格下跌至40美元/桶时，交易者被要求履约，其损益结果为( )。 (不考虑交易费用)

A.盈利5美元/桶

B.盈利4美元/桶

C.亏损5美元/桶

D.亏损1美元/桶

知识点：第九章 期权

参考答案：B

解析：当标的期货合约价格下跌至40美元/桶时，交易者期货合约盈利5美元/桶，卖出的看跌期权亏损3-2=1美元/桶