期货从业资格-期货及衍生品基础（第三版）题库（826题）

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某交易者以6美元／股的价格买入一张某股票3月份到期、执行价格为100美元／股的看跌期权（合约单位为100股，不考虑交易费用）。从理论上说，该交易者从此策略中承受的最大可能损失是（）。

A.10 600美元

B.9 400美元

C.无限大

D.600美元

知识点：第九章 期权

参考答案：D

解析：

看跌期权多头的最大损失为期权费。因此，该交易者从此策略中承受的最大可能损失=6×100=600（美元）。