期货从业资格-期货及衍生品基础（第三版）题库（826题）

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6月15日，某投资者预计将在8月份获得一笔600万元的资金，拟买入A、B、C三只股票，每只股票各投资200万元，如果8月份到期的股指期货价格为1 500点，合约乘数为100元。3只股票的β系数分别为2.8、2.3、1.8。为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约（）张。

A.46

B.92

C.184

D.368

知识点：第八章 股指期货

参考答案：B

解析：

股票组合的β系数=200/600×（2.8+2.3+1.8）=2.3，买卖期货合约数=现货总价值／（期货指数点×每点乘数）×β系数=6 000 000/（1 500×100）×2.3=92（张）。