期货从业资格-期货及衍生品基础（第三版）题库（826题）

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某日，沪深300现货指数为3 500点，市场年利率为5%，年指数股息率为1%。若不考虑交易成本，3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为()点。

A.3 553

B.3 675

C.3 535

D.3 710

知识点：第八章 股指期货

参考答案：C

解析：

根据股指期货理论价格的计算公式，可得3个月后交割的沪深300股指期货的理论价格为F(t，T)=S(t)［1+(r-d)×(T-t)/365］=3 500×［1+(5%-1%)×3/12］=3 535（点）。