期货从业资格-期货及衍生品基础（第三版）题库（826题）

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9月1日，沪深300指数为2 970点，12月到期的沪深300期货价格为3 000点。某证券投资基金持有的股票组合现值为1.8亿元，沪深300指数的β系数为0.9。该基金持有者担心股票市场下跌，应该卖出（）手12月到期的沪深300期货合约进行保值。

A.200

B.180

C.222

D.202

知识点：第八章 股指期货

参考答案：B

解析：

买卖期货合约数=现货总价值／（期货指数点×每点乘数）×β系数=［180 000 000/(3 000×300)］×0.9=180（手）。所以，应该卖出180手进行套期保值。