期货从业资格-期货及衍生品基础（第三版）题库（826题）

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4月15日，某投资者预计将在6月份获得一笔300万元的资金，拟买A、B、C三只股票，每只股票各投资100万元，如果6月份到期的股指期货价格为1 500点，合约乘数为100元。三只股票的β系数分别为3、26、16。为了回避股票价格上涨的风险，他应该买进股指期货合约（）张。

A.24

B.48

C.96

D.192

知识点：第八章 股指期货

参考答案：B

解析：

股票组合的β系数=1/3×(3+26+16)=24，买卖期货合约

数=现货总价值／（期货指数点×每点乘数）×β系数=3 000 000/(1 

500×100)×24=48（张）。