期货从业资格-期货及衍生品基础（第三版）题库（826题）

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投资者持有面值1亿元的债券TB，利用中金所国债期货TF合约对冲利率风险，TF合约的最便宜可交割国债CTD的转换因子为1.0294，债券TB和CTD的相关信息如下表所示。

A.

B.

C.

D.

知识点：第六章 利率期货

参考答案：D

解析：

，因此正确答案为D选项