期货从业资格-期货及衍生品基础（第三版）题库（826题）

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当成交价格为92时，3个月欧洲美元期货和1 000 000美元面值的国债期货的买方，将会获得的实际收益率分别是（）。

A.8%；8%

B.1.5%；2%

C.2%；2.04%

D.2%；2%

知识点：第六章 利率期货

参考答案：C

解析：

当成交价格为92时，3个月期欧洲美元期货的买方将获得一张3个月存款利率（实际收益率）为(100%－92%)/4=2%的存单，而在3个月期国债期货中，买方将获得一张3个月的贴现率为2%的国债，该国债的实际收益率应该是2%/(1－2%)≈2.04%。