期货从业资格-期货及衍生品基础（第三版）题库（826题）

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TF1509期货价格为97.525，若对应的最便宜可交割国债价格为99.640，转换因子为1.016 7。至TF1509合约最后交割日，该国债资金占用成本为1.548 1，持有期间利息收入为1.508 5，则TF1509的理论价格为（）。

A.11.016 7×（99.640+1.548 1）

B.11.016 7×99.640

C.11.016 7×（99.640-1.508 5）

D.11.016 7×（99.640+1.548 1-1.508 5）

知识点：第六章 利率期货

参考答案：D

解析：

TF1509的理论价格=1转换因子×现货价格+资金占用成本-利息收入=1/1.016 7×（99.640+1.548 1-1.508 5）≈98.042 3。