期货从业资格-期货及衍生品基础（第三版）题库（826题）

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卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利的策略有（）。

A.买入基差策略

B.卖出基差策略

C.基差多头策略

D.基差空头策略

知识点：第六章 利率期货

参考答案：BD

解析：

国债期现套利是指投资者基于国债期货和现货价格的偏离，同时买入（或卖出）现货国债并卖出（或买入）国债期货，以期获得套利收益的交易策略。因该交易方式和基差交易较为一致，通常也称国债基差交易。其策略包括：①买入基差（基差多头）策略，即买入国债现货、卖出国债期货，待基差扩大平仓获利；②卖出基差（基差空头）策略，即卖出国债现货、买入国债期货，待基差缩小平仓获利。