期货从业资格-期货及衍生品基础（第三版）题库（826题）

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下列操作中，属于价差套利的情形有（）。

A.买入A期货交易所8月份铜合约，同时卖出B期货交易所8月份铜合约

B.卖出A期货交易所8月份铜合约，同时卖出该交易所9月份铝合约

C.买入A期货交易所8月份铜合约，同时卖出该交易所9月份铜合约

D.买入B期货交易所8月份铜合约，同时买入该交易所9月份铝合约

知识点：第五章 投机与套利

参考答案：AC

解析：

价差套利是指利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，期货价差套利根据所选择的期货合约的不同，又可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利。A项，跨市套利，是指在某个交易所买入（或卖出）某一交割月份的某种商品合约的同时，在另一个交易所卖出（或买入）同一交割月份的同种商品合约，以期在有利时机分别在两个交易所同时对冲所持有的合约而获利。C项，跨期套利，是指在同一市场（交易所）同时买入、卖出同一期货品种的不同交割月份的期货合约，以期在有利时机同时将这些期货合约对冲平仓获利。