期货从业资格-期货及衍生品基础（第三版）题库（826题）

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某交易者以9 520元／吨买入5月菜籽油期货合约1手，同时以9 590元／吨卖出7月菜籽油期货合约1手，当两合约价格为（）时，将所持合约同时平仓，该交易者盈利最大。

A.5月9 530元／吨，7月9 620元／吨

B.5月9 550元／吨，7月9 600元／吨

C.5月9 570元／吨，7月9 560元／吨

D.5月9 580元／吨，7月9 610元／吨

知识点：第五章 投机与套利

参考答案：C

解析：

该交易者从事的是卖出套利，价差缩小时盈利。交易者建仓时的价差为：9 590－9 520=70（元／吨），平仓时的价差分别为：A项，9 620－9 530=90(元／吨)；B项，9 600－9 550=50（元／吨）；C项，9 560－9 070=-10（元／吨）；D项，9 610－9 580=30（元／吨）。由此可得，C项相对建仓时价差缩小的最多，所以其平仓盈利最大。