2016年,MULTEX公布的甲公司股票的β系数是1.15,市场上短期国库券利率为3%、标准普尔股票价格指数的收益率是10%,则2016年甲公司股票的必要收益率是( )。
A.10.50%
B.11.05%
C.10.05%
D.11.50%
参考答案:B
解析:
本题考查的知识点是资本资产定价模型中的必要收益率的计算,必要收益率=3%+1.15×(10%-3%)=11.05%,所以本题选项B正确。
A.证券资产组合中的非系统性风险能随着资产种类的增加而逐渐减小
B.证券资产组合中的系统性风险能随着资产种类增加而不断降低
C.当资产组合的收益率的相关系数大于零时,组合的风险小于组合中各项资产风险的加权平均值
D.当资产组合的收益率具有完全负相关关系时,组合风险可以充分地相互抵消
E.当资产组合的收益率具有完全正相关关系时,组合的风险的等于组合中各项资产风险的加权平均值
A.市场整体对风险越是厌恶,市场风险溢酬的数值就越大
B.资本资产定价模型完整地揭示了证券市场运动的基本情况
C.资本资产定价模型体现了“高收益伴随高风险”的理念
D.资产的必要收益率由无风险收益率和资产的风险收益率组成
A.风险收益率为 7.6%
B.无风险收益率为4%
C.市场风险溢酬为10%
D.证券资产组合的β系数为0.76
E.必要收益率为8.56%
采用销售百分比法预测资金需要量时,下列资产负债表项目会影响外部融资需求量金额的是( )。
A.实收资本
B.短期借款
C.固定资产
D.应付票据
A.100
B.75
C.84
D.96