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下列关于β系数的表述中，正确的有（    ）。

A.β系数越大，表明系统性风险越小
B.β系数越大，表明非系统性风险越大
C.β系数越大，表明投资该资产的期望收益率越高
D.单项资产的β系数不受市场组合风险变化的影响
E.投资组合的β系数是组合中单项资产β系数的加权平均数

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下列关于市场风险溢价的表述中，错误的是（  ）。

A.若市场抗风险能力强，则市场风险溢酬的数值就越大
B.若市场对风险越厌恶，则市场风险溢酬的数值就越大
C.市场风险溢酬反映了市场整体对风险的平均容忍度
D.市场风险溢酬附加在无风险利率之上

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某证券资产组合由甲、乙、丙三只股票构成，β系数分别为0.6、1.0和1.5，每股市价分别为8元、4元、和20元，股票数量分别为400股、200股和200股。假设当前短期国债收益率为3%，股票价值指数平均收益率为10%，则该证券资产组合的风险收益率是(   )。

A.8.63%
B.11.63%
C.7.63%
D.10.63%

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下列关于衡量资产风险的表述中，正确的有（    ）。

A.一般来说，离散程度越大，风险越大
B.期望值不相同的两个项目，标准离差率越大，风险越大
C.期望值不相同的两个项目，标准离差越大，标准离差率就越大
D.期望值相同的两个项目，标准离差越大，风险越大
E.期望值相同的两个项目，标准离差越大，标准离差率就越大

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2016年，MULTEX公布的甲公司股票的β系数是1.15，市场上短期国库券利率为3%、标准普尔股票价格指数的收益率是10%，则2016年甲公司股票的必要收益率是（　　）。

A.10.50%
B.11.05%
C.10.05%
D.11.50%

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