注册会计师《财务成本管理》考试试题（2160题）

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某股票期权距到期日的时间为6个月，如果该股票连续复利收益率的方差为0.04.则采用单期二叉树模型计算该股票期权时，股价上升百分比为（    ）。

A.15.19％

B.10.88％

C.20.66％

D.21.68％

知识点：第七章 期权价值评估

参考答案：A

解析：