注册会计师《财务成本管理》考试试题（2160题）

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某股票报酬率的标准差为0.8.其报酬率与市场组合报酬率的相关系数为0.6.市场组合报酬率的标准差为0.4.则该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差和该股票的β系数分别为（ ）。

A.0.192和1.2

B.0.192和2.1

C.0.32和1.2

D.0.322.1

知识点：第三章 价值评估基础

参考答案：A

解析：该股票的报酬率与市场组合报酬率之间的协方差＝0.6×0.8×0.4＝0.192.该股票的β系数＝0.6×（0.8/0.4）＝1.2。