初级银行从业《风险管理》试题（1426题）

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假定目前市场上1年期零息国债的收益率为10%，1年期信用等级为B的零息债券的收益率为15.8%，且假定此类债券在发生违约的情况下，债券持有者本金或利息的回收率为0，则根据风险中性定价原理，上述风险债券的违约概率约为( )。

A.2.5%

B.5%

C.10%

D.15%

知识点：风险管理

参考答案：B