初级银行从业《风险管理》试题（1426题）

---

关于VaR说法错误的是( )。

A.均值VaR是以均值为基准测度风险的

B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失

C.VaR的计算涉及置信水平与持有期

D.计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

知识点：风险管理

参考答案：B