初级银行从业《风险管理》试题（1426题）

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下列关于VaR的方差一协方差说法错误的是( )。

A.方差一协方差是基于历史数据来估计未来的

B.其假设条件是未来和过去存在着分布的一致性

C.能够预测突发事件的风险

D.只反映了风险因子对整个组合的一阶线性影响

知识点：风险管理

参考答案：C