初级银行从业《风险管理》试题（1426题）

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【2012年真题】假设某风险资产的预期收益率为8%，标准差为0.15，同期国债的无风险收益率为4%。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为( )。

A.50%，50%

B.30%，70%

C.20%，80%

D.40%，60%

知识点：风险管理

参考答案：A