初级银行从业《风险管理》试题（1426题）

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【2012年真题】某商业银行当期信用评级为B级的借款人当违约概率(PD)是0.10，违约损失率（LGD是0.50。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额是30亿元人民币，违约风险暴露(EAD)是20亿元人民币，则该银行此类借款预期损失为( )亿元。

A.2

B.1.5

C.1

D.2.5

知识点：风险管理

参考答案：C