初级银行从业《风险管理》试题（1426题）

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【2012年真题】假定1年期零息国债的无风险收益率为4%;1年期信用等级为B的零息债券的违约概率为10%，在发生违约的情况下，该债券价值的回收率为50%，则根据风险中性定价模型可推断该零息债券的年收益率约为( )。

A.8.3%

B.9.5%

C.10%

D.9.8%

知识点：风险管理

参考答案：B